Dr. Roger Laeven wint Christiaan Huygens Wetenschapsprijs

12 juli 2007

Dr. Roger Laeven, in 2005 cum laude gepromoveerd aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, heeft met zijn proefschrift 'Essays on Risk Measures and Stochastic Dependence, with Applications to Insurance and Finance' de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs 2007 gewonnen.

Dr. Roger Laeven, in 2005 cum laude gepromoveerd aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, heeft met zijn proefschrift 'Essays on Risk Measures and Stochastic Dependence, with Applications to Insurance and Finance' de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs 2007 gewonnen.

De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die in een recent verdedigde dissertatie een vernieuwende bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd, met bij voorkeur ook een duidelijke maatschappelijke relevantie. De prijs bestaat uit een belastingvrij geldbedrag van tienduizend euro, een 40 cm hoog bronzen beeld van Christiaan Huygens en een oorkonde.

De jury wordt ieder jaar samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en bestond in 2007 uit:

  • Prof.dr. B.M.S. van Praag (voorzitter)
  • Prof.dr. F.C. Palm
  • Prof.dr. M.M.G. Fase

Vorig jaar heeft Laeven een Veni-subsidie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ontvangen voor zijn onderzoek. Sindskort werkt hij als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg.

Over het proefschrift

Het bekroonde proefschrift handelt over de definitie en meting van financiële risico's, zoals die bij voorbeeld in de praktijk van de schadeverzekering en bij financiële derivaten veelvuldig voorkomen. Het gaat hierbij om uitkomsten die stochastisch verdeeld zijn, en waarbij maatstaven moeten worden bepaald voor de inherente gelopen risico's. Bovendien geeft de prijswinnaar uitgebreid aandacht aan de stochastische afhankelijkheid, die er vaak tussen die verschillende risico's, c.q. risicoportefeuilles, bestaat. Het is speciaal deze uitbreiding, die er gemeenlijk bekaaid afkomt, en die het realiteitsgehalte van zijn analyses sterk verhoogt.

De prijswinnaar gebruikt hiervoor inzichten en door hemzelf (samen met coauteurs) afgeleide resultaten die essentiële bijdragen zijn aan de actuariële theorie, de wiskundige economie en de waarschijnlijkheidsrekening. Hoewel zijn proefschrift een hoog abstractie- niveau heeft, weet hij deze te vertalen naar de praktijk. Daardoor zijn de door hem bereikte resultaten hoogst relevant voor de ontwikkeling van praktisch relevante risicomaatstaven, die zich lenen voor toepassing bij de actuele problematiek, waarmee verzekeraars en institutionele beleggers dagelijks worden geconfronteerd.

Gepubliceerd door  Economie en Bedrijfskunde