ASMF-alumnus wint Johan de Witt-scriptieprijs 2018

28 november 2018

Ted van der Aalst, cum laude afgestudeerd in de Msc Actuarial Science and Mathematical Finance, ontving op 22 november de Johan de Witt-scriptieprijs. Hij heeft de prijs gewonnen voor zijn scriptie 'A network approach to interrelated insurance risk', waarin hij de modelleerbaarheid van cyberaanvallen en de gevolgen die dat heeft voor de verzekering van cyberrisico’s onderzoekt.

Van der Aalst ontving de prijs tijdens het najaarscongres van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. De prijs bestond uit een beeldje van Johan de Witt en een geldbedrag van €5.000. Scriptiebegeleider was universitair docent Umut Can (Quantitative Economics, ASE).

Scriptie

In het onderzoek focust Van der Aalst op de problemen die ontstaan door de snelle ontwikkeling van het risico, het gebrek aan stabiele data, de correlatie tussen verschillende oorzaken en de gevolgen voor verzekerden. Daarnaast behandelt hij de bestaande onduidelijkheid in dekkingsvoorwaarden, de asymmetrische informatie over genomen beveiligingsmaatregelen en vergelijkt hij modelprestaties, robuustheid en de mogelijkheden voor premiedifferentiatie.
Van der Aalst concludeert dat netwerkmodellen bruikbaar zijn in de pricing van cyberverzekering en bijdragen aan het begrip van onderliggende processen. Daarnaast stelt hij vast dat het catastroferisico in de Solvency II standaardformule, onvoldoende passend is voor de verzekering van cyberrisico’s.

De jury, bestaande uit wetenschappers en actuarissen, hebben de scriptie van Van der Aalst als heel origineel en relevant beoordeeld. De toegepaste methodieken zijn volledig uitgediept en de toepassingen op premiestelling en catastroferisico zijn ook bruikbaar. De netwerktheorie voor cyberrisico’s blijkt een nuttige aanvulling op de actuariële toolkit.

Gepubliceerd door  Economie en Bedrijfskunde