Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Yang Zu onderzocht hoe volatiliteit (de mate van beweeglijkheid van de koers van een aandeel of een ander financieel product) gemeten en gemodelleerd kan worden. Hij richtte zich hierbij op de toepassing van niet-parametrische methoden op verschillende schattings- en toetsingsproblemen binnen volatiliteitsmodellen.

Kerngegevens van evenement Niet-parametrische methoden kunnen volatiliteit modelleren
Datum 19 januari 2012
Tijd 09:00 -09:00
Locatie Agnietenkapel

Yang Zu onderzocht hoe volatiliteit (de mate van beweeglijkheid van de koers van een aandeel of een ander financieel product) gemeten en gemodelleerd kan worden. Hij richtte zich hierbij op de toepassing van niet-parametrische methoden op verschillende schattings- en toetsingsproblemen binnen volatiliteitsmodellen. Ook ontwikkelde Zu specificatietoetsen voor volatiliteitsmodellen, die gebaseerd zijn op het vergelijken ven bepaalde eigenschappen van het model met niet-parametrisch geschatte alternatieven.

Agnietenkapel

Oudezijds Voorburgwal 229 - 231
1012 EZ Amsterdam

Deelname

Toegang vrij

Dhr. Y. Zu