Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Roy van der Weide introduceert een aantal modellen om empirische data van financiële markten beter te beschrijven en begrijpen. Zijn onderzoek richt zich onder meer op het econometrisch modelleren van financiële volatiliteit.

Kerngegevens van evenement Volatiliteit en de evolutie van verwachtingen
Datum 8 maart 2012
Tijd 11:00 -11:00
Locatie Agnietenkapel

Roy van der Weide introduceert een aantal modellen om empirische data van financiële markten beter te beschrijven en begrijpen. Zijn onderzoek richt zich onder meer op het econometrisch modelleren van (multivariate) financiële volatiliteit (fluctuaties van bijvoorbeeld aandelen). Ook probeert hij om marktverwachtingen over toekomstige financiële volatiliteit te schatten uit empirische optieprijsdata. Van der Weide ontwikkelde een structureel economisch model waarin de manier waarop economische agenten verwachtingen vormen over toekomstige prijzen centraal staat. Hij introduceert een analytisch raamwerk dat is ontworpen om de co-evolutie van marktverwachtingen en prijzen te modelleren. Hierbij legt hij de nadruk op een selectie van verschillende gedragskenmerken van economische agenten (in het bijzonder de manier waarop ze verwachtingen vormen).

Agnietenkapel

Oudezijds Voorburgwal 229 - 231
1012 EZ Amsterdam

Deelname

Toegang vrij

Dhr. R. van der Weide