Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Xiye Yang richt zich op nieuwe statische methoden voor zogenoemde continue-tijdmodellen van financiële markten. Het gaat hierbij onder meer om de identificatie van de afhankelijkheid tussen het prijsproces van een vermogenstitel en de daarbij behorende processen die de volatiliteit en de intensiteit van prijssprongen karakteriseren.

Kerngegevens van evenement Nieuwe methoden voor modelleren financiële markten
Datum 16 juni 2015
Tijd 10:00
Locatie Agnietenkapel
Ruimte Locatie

Dhr. X. Yang: Essays on High Frequency Financial Econometrics. Promotoren zijn prof. dr. H.P. Boswijk en prof. dr. R.J.A. Laeven.

Deelname

Toegang vrij

Agnietenkapel

Ruimte Locatie

Oudezijds Voorburgwal 229 - 231
1012 EZ Amsterdam