Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Financiële markten bevatten een positief terugkoppelingsmechanisme, waarbij de stijging van de verwachte prijs van bepaalde activa (zoals aandelen of vastgoed) leidt tot een stijging van de gerealiseerde prijs door een toename van de vraag naar de desbetreffende activa. Wanneer handelaren een opwaartse trend in de prijs extrapoleren, kan een financiële zeepbel ontstaan, die uiteindelijk barst. Een dergelijke dynamiek van bubbels en crashes kan mogelijk negatieve effecten hebben op de economie. De huizenbubbel in de Verenigde Staten in de periode 2003–2008 is daar een voorbeeld van. Het is daarom belangrijk om de interactie tussen prijsverwachtingen en bubbels te begrijpen en om te zoeken naar beleidsmaatregelen die individueel en geaggregeerd gedrag op financiële markten kunnen verbeteren.

Detail Summary
Datum 24 mei 2019
Tijd 10:00
Locatie Agnietenkapel

Myrna Hennequin wil inzicht krijgen in de vorming van verwachtingen en zeepbellen. In drie experimentele studies onderzoekt zij hoe verwachtingen worden gevormd en wanneer deze verwachtingen leiden tot stabilisatie of destabilisatie van financiële markten.

Op zoek naar een proefschrift? Kijk dan hier.

Mw. M. Hennequin: Expectations and Bubbles in Asset Market Experiments. Promotoren zijn prof. dr. C.H. Hommes en prof. dr. J.H. Sonnemans.

Deelname

Toegang vrij

Download de samenvatting (PDF)
Agnietenkapel
Agnietenkapel

Ruimte Locatie

Oudezijds Voorburgwal 229 - 231
1012 EZ Amsterdam