Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english

Verzekeraars willen graag weten hoe groot de risico’s zijn die ze aangaan. De Amsterdam School of Data Science en verzekeraar Vivat zetten hiervoor big data-technieken in. Hoogleraar Michel Vellekoop is geïnteresseerd in individueel claimgedrag, maar wijst tevens op het behoud van solidariteit.

Michel Vellekoop

Verzekeraar Vivat en de Amsterdam School of Data Science, waaraan onder meer de faculteiten Economie en Bedrijfskunde en Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA deelnemen, zetten in januari 2018 hun handtekening onder een omvangrijk onderzoeksproject. Beide partijen gaan intensief samenwerken om met data science meer greep te krijgen op de vele risico’s die een verzekeraar moet beheersen.

‘De ontwikkelingen op het gebied van dataverzameling en dataverwerking zijn spectaculair’, zegt Michel Vellekoop, hoogleraar Actuariële Wetenschappen en Financiële Wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). ‘Tegelijk weet niemand nog precies welke data ons in de toekomst het beste kunnen helpen om risico’s in te schatten en klantgedrag te analyseren. Ik ben enorm enthousiast over dit project, waarin we met Vivat aan theoretische vragen én praktische toepassingen op deze gebieden gaan werken.’

Actuariaat

De samenwerking omvat drie hoofdonderwerpen. Zo wordt met gebruik van kunstmatige intelligentie gepoogd om gevallen van fraude beter op te sporen. Ook wordt onderzocht hoe huidige en toekomstige klanten reageren op verschillende vormen van communicatie.

Het derde onderzoek wordt geleid door Vellekoop en zijn collega’s Peter Boswijk en Noud van Giersbergen. Dit onderzoek valt in drie delen uiteen: het maken van inschattingen over het toekomstig claimgedrag van klanten, onderzoek naar de gevoeligheid van klanten voor veranderingen in de premie en het inschatten van bereidheid van een klant om bij een verzekeraar te blijven.

Vellekoop studeerde toegepaste wiskunde in Twente en promoveerde aan het Imperial College in Londen. Sinds 2010 is hij verbonden aan de UvA, waar in 1948 de eerste Nederlandse wetenschappelijke opleiding actuariaat van start ging. En nog steeds loopt die universiteit voorop binnen dit vakgebied in zowel onderzoek als onderwijs: wie vandaag de dag de titel actuaris (AAG) wil halen, kan alleen bij de UvA of het Actuarieel Instituut terecht.

Elasticiteit

Verzekeringsmaatschappijen kunnen moeilijk voorspellen hoe klanten reageren als de prijs van een polis verandert. ‘Verzekeringsproducten hebben als kenmerk dat ze voor een relatief lange periode worden afgenomen’, zegt Vellekoop. ‘Er zijn daarom weinig gegevens beschikbaar over hoe klanten reageren op premieveranderingen.’

Anders is dit bij een platform als booking.com, waar consumenten hotelkamers kunnen reserveren. ‘Zo’n bedrijf kan in feite op elk moment experimenteren hoe klanten reageren op kleine prijswijzi-gingen. Dat geeft ze veel informatie over hoe ze tot een optimale prijsstelling kunnen komen.’

Dit derde onderzoek krijgt de vorm van een promotie-traject, waarbij de promovendus vooral gebruik maakt van externe data, dus meer informatie dan waar Vivat op basis van ervaring met de eigen klanten al over beschikt. ‘Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van Independer, het online platform dat prijzen van polissen van verschillende verzekeraars vergelijkt.’ Maar verzekeraars zouden ook zelf nieuwe data kunnen genereren. Vellekoop noemt als voorbeeld het inbouwen van een kastje in de auto, waarmee rijgedrag wordt gemeten.

Risico’s

De kern van het schadeverzekeringsbedrijf bestaat uit het inschatten van de claims die een polishouder in de toekomst zal indienen. Verzekeraars doen dat nu al, door klanten op basis van allerlei grove groepskenmerken - zoals leeftijd en opleiding - te categoriseren. Het gebruik van big data kan deze indeling verfijnen.

‘In de praktijk wil je eigenlijk meer inzoomen op de individuele klant’, zegt Vellekoop. ‘Dat gebeurt bijvoorbeeld al op basis van historisch claimgedrag, maar er zijn nu veel meer data beschikbaar om tot een betere inschatting te komen.’ Dat zijn hoofdzakelijk externe data, want de gegevens die de klanten zelf aan (moeten) leveren, geven betrekkelijk weinig inzicht. ‘Wanneer iemand bijvoorbeeld zijn huis wil laten verzekeren, kun je bijvoorbeeld kijken naar de waardeontwikkeling van dat huis in het verleden.’

Grenzen

Hoe ver de ontwikkelingen zullen gaan, kan Vellekoop niet zeggen. ‘Er zijn grenzen aan het vergaren van informatie, bijvoorbeeld om redenen van privacy. Zorgverzekeraars krijgen een schat aan informatie wanneer ze van iedereen het DNA mogen uitpluizen. Maar het is gelukkig niet toegestaan en dat moeten we ook niet willen.’

Grenzen zijn er ook aan de mate waarin verzekeraars aan individuele klanten of klantgroepen verzekeringen kunnen verkopen die op maat zijn gesneden, en elk een eigen prijs hebben.

Zelfs verzekeraars die producten verkopen waarbij prijs- en productdifferentiatie in beginsel is toegestaan, hebben te maken met wettelijke beperkingen. ‘We weten allemaal dat vrouwen gemiddeld een stuk langer leven dan mannen. Vrouwen zouden daarom eigenlijk meer premie voor pensioenproducten moeten betalen. Het Europese Hof bepaalde echter dat verzekeraars in hun prijsstelling op grond van het verbod op discriminatie geen onderscheid mogen maken naar geslacht.’

Solidariteit

Vellekoop ziet desondanks een spanningsveld tussen het vergaren van meer kennis over individuele risico’s en de aard van verzekeren. ‘De gedachte van verzekeren is dat je met een grote groep mensen geld bij elkaar brengt, waaruit je onzekere schades kan betalen die je zelf niet wilt of kunt dragen. Naarmate verzekeraars hun producten en prijzen steeds verder toespitsen op kleinere groepen of individuen, komt deze gedachte onder druk te staan. Verzekeraars hebben een zekere kritische massa nodig om goede en goedkope verzekeringen aan te bieden.’

Maar los van de ontwikkelingen bij verzekeraars, zouden consumenten op basis van de verbeterde inzichten over individuele risico’s hun gedrag kunnen aanpassen. Mensen die een laag risicoprofiel blijken te hebben, zouden elkaar kunnen opzoeken binnen een eigen, goedkopere verzekering. Of ze kunnen besluiten om zich helemaal niet meer te verzekeren. ‘Mensen die zich verzekeren, zijn min of meer solidair met elkaar. Meer kennis over individuele risico’s kan die solidariteitsgedachte ondermijnen.’

Voorlopig denkt Vellekoop dat het niet zo’n vaart zal lopen. ‘Het is fictie om te denken dat we toekomstige schades per individu heel nauwkeurig zullen kunnen voorspellen, de onzekerheid blijft te groot. Juist daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe we zoveel mogelijk betrouwbare statistische informatie uit de verschillende databronnen kunnen halen, zodat de verzekerde risico’s en het klantgedrag beter ingeschat kunnen worden.’

Meer weten? E-mail: m.h.vellekoop@uva.nl