Michielon, M., Khedher, A., & Spreij, P. (2022). Proxying credit curves via Wasserstein distances. Annals of Operations Research. https://doi.org/10.1007/s10479-022-04552-3
2021
He, J., Khedher, A., & Spreij, P. J. C. (2021). A Kalman particle filter for online parameter estimation with applications to affine models. Statistical Inference for Stochastic Processes, 24(3), 353-403. https://doi.org/10.1007/s11203-021-09239-3[details]
Michielon, M., Khedher, A., & Spreij, P. (2021). Liquidity-free implied volatilities: an approach using conic finance. International Journal of Financial Engineering, 8(4), [2150041]. https://doi.org/10.1142/S2424786321500419[details]
Daveloose, C., Khedher, A., & Vanmaele, M. (2019). Representations for conditional expectations and applications to pricing and hedging of financial products in Levy and jump-diffusion setting. Stochastic Analysis and Applications, 37(2), 281-319. https://doi.org/10.1080/07362994.2018.1561306[details]
Sun, X., Schulz, T., Khedher, A., & Vanmaele, M. (2017). Model risk and discretisation of locally risk-minimising strategies. Journal of Computational and Applied Mathematics, 311, 38-53. https://doi.org/10.1016/j.cam.2016.07.009[details]
2016
Daveloose, C., Khedher, A., & Vanmaele, M. (2016). Robustness of quadratic hedging strategies in finance via Fourier transforms. Journal of Computational and Applied Mathematics, 296, 56-88. https://doi.org/10.1016/j.cam.2015.09.005[details]
Khedher, A., & Vanmaele, M. (2016). Discretisation of FBSDEs driven by càdlàg martingales. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 435(1), 508-531. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2015.10.022[details]
2022
Karbach, S. (2022). Stochastic covariance models in Hilbert spaces with jumps. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. [details]
De UvA maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken voor het functioneren, meten en optimaliseren van de website. Ook worden er cookies geplaatst om bijv. YouTube filmpjes te kunnen tonen en voor marketingdoeleinden. Deze laatste categorie betreffen de tracking cookies. Uw internetgedrag kan worden gevolgd door middel van deze tracking cookies. Door op “Accepteer alle cookies” te klikken gaat u hiermee akkoord. Lees ook het UvA Privacy statement
Noodzakelijk
Cookies noodzakelijk voor het basisfunctioneren van de website. Deze cookies worden bijvoorbeeld ingezet om het inloggen voor studenten en medewerkers mogelijk te maken.
Noodzakelijk & Optimalisatie
Cookies die worden geplaatst om anoniem gegevens te verzamelen over het gebruik van de website om deze te verbeteren.
Noodzakelijk & Optimalisatie & Marketing
Cookies die in staat stellen bezoekers te volgen en van gepersonaliseerde advertenties te voorzien. Externe advertentienetwerken verzamelen individuele gegevens over internetgedrag. Selecteer deze categorie om YouTube video's te kunnen kijken.